미국 주식 백 테스트, 정의 및 하는 방법(미국 배당성장 주식)

미국 주식 백테스트, 정의 및 하는 방법(미국 배당성장 주식)

 

올웨더 포트폴리오는 4계절 포트폴리오라고 불리며 경제 상황에 따른 주식, 채권, 금, 원자재를 모두 투자하여 경제상황에 큰 영향을 받지 않고 지속적인 수익을 내는 포트폴리오입니다.

주식 30%, 채권 55%, 금 7.5%, 원자재 7.5%를 자산을 배분하여 투자하는 방법입니다. 올웨더 포트폴리오로 자산을 배분하였을때 평균 수익률은 약 9%로 ​산출이 되고 가장 낮은 MDD 즉 수익률이 안 좋을 때는 -3% 정도로 낮습니다.

​하지만, 올웨더 포트폴리오가 정말로 몇퍼센트의 수익을 보여주는지 확인하기 위해선 "백테스트"를 해야합니다.

 

미국주식-백테스트-정의-사이트-방법

 

목차

# 미국주식 백테스트 뜻, 정의

# 백테스트 하는 방법

# 사이트 바로가기(주소)

# 함께 보시면 좋은 글

 

 

 

 

미국주식 백테스트 뜻, 정의

 

본인의 포트폴리오가 과거에 어떤 수익을 냈었는지 검증해보는 것을 백테스팅(Backtesting)라고 합니다. 트레이딩 전략, 투자 전략, 자산 배분을 했을 때 과거 데이터를 기반으로 시뮬레이션을 해보는 것입니다.

​백테스트를 통해 투자를 했을 때 발생할 수 있는 손익뿐 아니라 위험을 대략적으로 알아볼 수 있습니다. 그 결과를 바탕으로 포트폴리오를 객관적으로 바라보고 판단해야 합니다.

​미국 주식, 다우지수, 나스닥 등 미국 증시에 투자했다면 과거 수익률을 얻을 수 있었는지 또는 본인이 운영하고 싶은 포트폴리오가 과거에 어떤 성과를 냈었는지 백테스트할 수 있는 방법을 아래 내용에서 함께 알아보겠습니다.

 

 

 

 

백테스트하는 방법

 

Dividend-channel

 

Dividend channel 사이트는 위의 링크를 클릭하여 들어가면 위 사진의 홈페이지로 연결(아래 링크 참고하시길 바랍니다), 메뉴탭에서 CALCULATOR를 클릭합니다.

 

미국주식-백테스트

 

그림의 체크한 부분에 투자한 티커, 투자기간, 비교하고 싶은 지수 또는 종목티커를 입력 후 10000$투자 시 결과를 확인해 봅니다.

 

 

위 결과는 나스닥지수 추종 ETF인 QQQ와 SP 500 지수 추종 ETF인 SPY를 2010.4.1~2020. 7.10일까지 각각 10,000$투자 시 결과입니다.

​QQQ총수익률은 532%, SPY총수익률은 244% 임을 알 수 있습니다.

 

동일한 조건으로 다우존스지수추종 ETF인 DIA와 비교 결과 DIA 수익률 역시도 조회하실 수 있습니다(아래 사진 참조).

 

 

 

 

 

DIA나 SPY대비 QQQ가 2배 이상의 성과를 보여주고 연평균 수익률은 복리 19%의 대단한 성과를 냈음을 알 수 있습니다.

 

시대의 흐름을 잘 파악하여 종목 고르느라 스트레스 받을 필요 없이 세상을 바꾸는 주식(세바주)이모여 있는 QQQ만 투자해도 10년간 자산이 5배 이상 증가하는 편안한 투자를 할 수 있었습니다.

 

 

다음은 ETF나 종목의 자산 배분시 많이 활용하는 백테스트에 특화된 Portfolio Visualizer를 활용하여 산비탈이 보유 종목 중 10개를 종목당 1,000$ 총 10,000$을 2010~2020까지 투자 시 성과를 확인해 보았습니다.

 

각각 투자 종목은 AAPL(애플), AMZN(아마존), google(구글), MSFT(마이크로소프트), NVDA(엔비디아), JNJ(존슨 앤 존슨), PG(프록터 앤 겜블), SBUX(스타벅스), T(AT&T), KO(코카콜라) 각각 10% 비중으로 투자했습니다.

 

총 10 종목 각각 10%씩 분산투자 시 10년간 총 수익률 644% 포트 연평균 성장률은 21.06%로 엄청난 성과를 보여줍니다. 산비탈이 10년 전에 이런 포트폴리오를 만들고 인고의 세월을 보냈다면 당연히 부자가 되어 있겠습니다.

 

 

 

 

위의 10 종목을 10년간 장기투자하면 분명히 좋은 성과가 남을 보았습니다. 그러나 MDD를 보면 견딜 수 없는 하락의 시기도 있습니다.

​상승 시 기쁨은 잠시 순간이고 하락 시 아픔은 길게 가고 때론 돌이킬 수 없는 결과가 되기도 합니다.

​미국 주식은 장기투자하면 무조건 오르게 되어 있어, 지나온 세월을 보면 맞는 말인 것 같습니다. 그러나 앞으로도 그렇다고 아무도 알 수 없습니다. 위 결과는 참고만 하고 향후 10년간 세상을 바꿀​수 있는 기업이 어디일까, 끊임없이 공부 해야겠습니다.

 

 

사이트 바로가기(주소)

 

Dividend channel 사이트에서 주식정보, 배당, ETF, 스크리닝 등 다양한 투자 정보를 얻을 수 있고 포트폴리오 백테스트는 아래 포트폴리오 비주얼 라이저가 파 워플 하고 다양한 분석 결과를 제공하지만 심플하게 보고 싶을 때에는 Dividend channel 사이트도 아주 괜찮은 사이트라 생각합니다.

 

 

사이트 바로가기 아래 링크 첨부(미국 주식 백테스트)

 

 

 

 

아래 링크에서 주식투자정보에 대한 대략적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.

 

Dividend Channel

 

아래 링크에서 백테스트를 하실 수 있습니다.

 

 

Portfolio Visualizer

 

 

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